Сравнение EPGFX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EPGFX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPGFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между EPGFX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EPGFX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

1.32

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

EPGFX:

1.86

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.24

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

1.26

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

EPGFX:

4.51

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

EPGFX:

8.85%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

EPGFX:

30.13%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EPGFX:

-2.79%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 37.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPGFX имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции ^GSPC немного впереди с 9.70%.

EPGFX

С начала года

37.09%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

11.75%

1 год

38.76%

5 лет

9.95%

10 лет

9.60%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPGFX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EPGFX: 1.32

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

EPGFX: 1.86

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

EPGFX: 1.24

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

EPGFX: 1.26

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

EPGFX: 4.51

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EPGFX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и ^GSPC

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EPGFX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и ^GSPC

EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.54% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EPGFX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EPGFX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPGFX и ^GSPC

EPGFX

^GSPC

Сравнение EPGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество