PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPGFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPGFX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.06%
250.50%
EPGFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPGFX:

0.36

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

EPGFX:

0.69

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

EPGFX:

1.08

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EPGFX:

0.23

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

EPGFX:

1.28

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

EPGFX:

7.96%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

EPGFX:

28.12%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EPGFX:

-57.97%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EPGFX:

-28.78%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.78% против 11.06% соответственно.


EPGFX

С начала года

8.98%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

0.55%

1 год

8.40%

5 лет

3.30%

10 лет

6.78%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPGFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.362.10
Коэффициент Сортино EPGFX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.692.80
Коэффициент Омега EPGFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.39
Коэффициент Кальмара EPGFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.233.09
Коэффициент Мартина EPGFX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.2813.49
EPGFX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.36
2.10
EPGFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и ^GSPC

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -57.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.78%
-2.62%
EPGFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и ^GSPC

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.95%
3.79%
EPGFX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab